Прикладные и научные проекты ЦЭФИР

Сроки проведения проекта: май — август 2012 г.

Проект выполнен для Центрального банка Российской Федерации.


Цель работы:

Оценка инфляционных ожиданий участников финансовых рынков на основе цен финансовых активов — государственных облигаций Российской Федерации.

Задачи работы:

• построение адекватной исторической базы данных кривой доходности облигаций, понимаемой как взаимосвязь между доходностью к погашению и сроком до погашения, во временном измерении;
  
  
• выбор и обоснование релевантного для оценивания с использованием ОФЗ эконометрического метода из числа тех, что обсуждается в академической и прикладной литературе, для оценки инфляционных ожиданий на основе данных о временной структуре процентных ставок.