• A
  • A
  • A
  • АБB
  • АБB
  • АБB
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Обычная версия сайта
РЭШ

МИССИЯ РЭШ
Cовременное экономическое образование и исследования для российского общества, бизнеса и государства

РЭШ > Люди > Анна Обижаева


Лаборатория исследования социальных отношений и многообразия общества


Anna Obizhaeva

Anna Obizhaeva

Anna Obizhaeva / Анна Обижаева

Профессор финансов имени компании "Металлоинвест", 

Зав.кафедры финансов

Ph.D. in finance, Massachusetts Institute of Technology, 2007

CV

Homepage / Домашняя страница

//pages.nes.ru/aobizhaeva/research.html

Research interests / Исследовательские интересы

Market Microstructure, Institutional Trading, Transaction Costs, Liquidity

Courses taught at NES / Преподавание в РЭШ

Institutional Asset Management, Market Microstructure, Contemporary Issues in Financial Markets

Contacts

Office #2.10, 100A Novaya Street
Skolkovo, Moscow, Russia, 143025
Phone: +7 (495) 956-95-08 (ext.265)
E-mail: aobizhaeva (at) nes.ru

Research:

Articles: 

Smooth Trading with Overconfidence and Market Power ( pdf )
joint with Albert S. Kyle and Yajun Wang, Review of Economic Studies, 2017, 85(1), pages 611-662.

Market Microstructure Invariance: Empirical Hypotheses ( pdf )
joint with Albert S. Kyle, accepted for publication at Econometrica, 2016, 84(4), pages 1345-1404.

A Practitioner’s Guide for Market Microstructure Invariance ( pdf )
with Albert S. Kyle and Mark Kritzman, Journal of Portfolio Management, 2016, 43(1), pages 43-53.

Optimal Trading Strategy and Supply/Demand Dynamics ( pdf 
joint with Jiang Wang, Journal of Financial Markets, 2013, 16, pages 1-32.

The Russian Ruble Crisis of December 2014 ( pdf 
Voprosy Ekonomiki , 2016 (5) (in Russsian).

 

Working Papers: 

Dimensional Analysis and Market Microstructure Invariance ( pdf 
joint with Albert S. Kyle, 2016.

Market Microstructure Invariance: A Dynamic Equilibrium Model ( pdf 
joint with Albert S. Kyle, 2016.

Intraday Trading Invariance in the E-mini S&P 500 Futures Market ( pdf 
joint with Torben G. Andersen, Oleg Bondarenko, and Albert S. Kyle, 2016.

Large Bets and Stock Market Crashes ( pdf 
joint with Albert S. Kyle, 2016. 

A Practitioner’s Guide for Market Microstructure Invariance ( pdf 
joint with Mark P. Kritzmnan and Albert S. Kyle, 2016.

Microstructure Invariance in U.S. Stock Market Trades ( pdf 
joint with Albert S. Kyle and Tugkan Tuzun, 2016.

News Articles and the Invariance Hypothesis ( pdf 
joint with Albert S. Kyle, Nitish Sinha, and Tugkan Tuzun, 2011. 

Smooth Trading with Overconfidence and Market Power ( pdf 
joint with Albert S. Kyle and Yajun Wang, 2016.

Beliefs Aggregation and Returns Predictability ( pdf 
joint with Albert S. Kyle and Yajun Wang, 2015. 

The Industrial Organization Implications of a One-Period Invariance Model ( pdf 
joint with Albert S. Kyle and Yajun Wang, 2015.
 

Other Papers: 

Portfolio Transitions and Stock Price Dynamics ( pdf 
Liquidity Estimates and Selection Bias  ( pdf )
Optimal Investment Decisions
joint with V.Morozov and D.Sapozhnikova, Computational Mathematics and Modeling, 2001, vol. 12 

 

Papers in Russian: 

Анализ событий на российском валютном рынке 15-16 декабря 2014 года ( pdf )
[ссылки на анализ похожих событий во время кризиса 1987 года и кризиса 6 мая 2010 
- "Brady Report" Presidential Task Force on Market Mechanisms, 1988 ( pdf 
- SEC and CFTC, Findings Regarding the Market Events of May 6, 2010 ( pdf ) ]  

Чем и для кого опасен финансовый кризис в Китае ( РБК, 10.07.2015 )
Большая заявка: почему обвалились фондовые рынки Европы и Азии ( РБК, 01.09.2015 
Девальвация-2014: каким мог быть механизм падения рубля ( Forbes, 24.12.2015 )

Анонсы
New Economic School on VK New Economic School on Facebook Follow NES1992 on Twitter Albums of NES photos on Google+ NES channel on YouTube Subscribe to NEWECONOMICSCHOOL on Instagram RSS-трансляция
28 февраля в 19:00 состоится День открытых дверей программы Masters in Finance РЭШ, где вы узнаете о возможности получить образование международного уровня без отрыва от работы в Москве; услышите от студентов и выпускников, как MiF помогает в карьере; оцените качество преподавания на MiF, посетив мастер-класс "Что означает — думать стратегически?" профессора MiF Владимира Преображенского. Программа >>> Регистрация >>>
3 марта / 10:00 состоится III Международная Олимпиада РЭШ для программ «Финансы, инвестиции, банки»/«Мастер наук по финансам» и «Экономика энергетики»/«Мастер наук по экономике энергетики». Победители и призеры Олимпиады могут получить грант на обучение до 90%. Подробнее и регистрация >>>
Наука
9-11 Июля, Москва. 2-я Международная научная конференция «Экономика футбола» РЭШ и ВШЭ, приуроченная к проводимому в России в 2018 году Чемпионату мира по футболу. Ожидается участие ректора РЭШ Шломо Вебера, Константина Сонина (Чикагский университет; НИУ ВШЭ), Владимира Андреффа (Университет Париж 1 Пантеон-Сорбонна), Тима Павловски (Тюбингенский университет), Алекса Крюмера (Университет Санкт-Галлена), Дэвида Форреста (Ливерпульский университет) и др. Заявки на участие в конференции принимаются Дмитрием Дагаевым (ddagaev(at)hse.ru) до 31 января 2018 г. (аннотация научной работы не более 1 стр.), полный текст до 1 июня 2018 г. Уведомления о рассмотрении будут направлены участникам в срок до 28 февраля 2018 г.
Еще анонсы >>>
RSS-трансляция
РЭШ в СМИ
15.02.2018 N+1: «Зачем биткоин финансистам». Колонка Олега Шибанова >>>
14.02.2018 «Российская газета»: «Ключ к балансу. Долгосрочный рост обеспечат реформы». Колонка Валерия Черноокого >>>
Архив СМИ>>>


© Российская экономическая школа (РЭШ), 2017
Все права защищены

Служба поддержки РЭШ